基于CVaR的供电商多市场购电组合研究

• 作者: 李渝曾 王晛 王瑞庆
• 来源期刊: 科技与创新
• 关键词: 可中断负荷 期权 条件风险价值 资产组合理论 遗传算法
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 博士论坛
• 页码范围: 38-40
• 分类号: TM73
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-6835.2010.03.016

摘要

电力市场环境下,供电商在目前现货、远期合同、期权、可中断负荷等多个市场购电时面临着收益与风险的权衡.引入条件风险价值(CVaR)作为市场风险的度量因子,建立了以最小化损失为目标的供电商多市场购电决策模型,分析了期权和可中断负荷对购电组合的影响.算例结果表明期权和可中断负荷能有效地降低供电商的购电损失,期权价格和可中断负荷补偿价格对购电组合策略有显著的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李渝曾		58	1584	22.0	39.0
2	王晛		21	337	9.0	18.0
3	王瑞庆		24	114	6.0	9.0