基于VAR模型的我国期货市场经济增长效应分析

• 作者: 杨丽琳
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 期货市场 经济增长 VAR模型 时间序列
• 年，卷（期）: 2010,（11）
• 页码范围: 59-60
• 分类号: F830
• 字数: 3278字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2010.11.031

摘要

本文以1998-2007年的统计数据为基础,采用VAR模型揭示了我国期货市场发展与经济增长之间的内在依存关系,并进一步通过建立计量模型,考察了在此期间我国期货市场发展对经济增长的贡献率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨丽琳	江西财经大学国际经济贸易学院	13	50	4.0	7.0