基于VaR的商业银行静态资本优化研究

• 作者: 刘洋 梁艳
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 资本优化 VaR 交易费用 效用函数 经济增加值
• 年，卷（期）: 2010,（29）
• 页码范围: 23-25
• 分类号: F8
• 字数: 5724字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2010.29.012

摘要

目前,中国的商业银行逐渐融入世界金融市场,面临的经营不确定性越来越大,如何保证商业银行在满足最低资本约束的条件下获得最大收益,成为较为关注的课题.本文研完基于VaR,在静态条件下,以银行价值最大化为目标,确定商业银行应该持有的最低资本,从而为中国商业银行进行资本优化提供依据和建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁艳	大连理工大学管理与经济学部	29	340	10.0	18.0
2	刘洋	大连理工大学管理与经济学部	46	269	10.0	14.0