应用极值理论建立大额损失模型的方法论研究

• 作者: 靳曲
• 来源期刊: 管理观察
• 学科: 数学
• 关键词: 极值理论 广义极值分布 广义的累托分布 大额损失建模
• 年，卷（期）: 2010,（7）
• 所属期刊栏目: 学术观察
• 页码范围: 24-25
• 页数: 2页
• 分类号: O1
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2877.2010.07.014

摘要

利用极值理论中的POT模型来考虑大额保险损失额的尾部分布,提出一套清晰的方法论体系:对待-组数据,如何进行恰当的描述统计分析,进而通过数据选取合适的极值模型,并以合适的方法估计选取的损失额模型的参数,最终估计出拟合分布的尾部分位数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	靳曲	中国人民大学统计学院	1	0	0.0	0.0