商业银行操作风险及其量化管理

• 作者: 王叶琰
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 操作风险 量化管理 风险度量 巴塞尔新资本协议
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 财经金融
• 页码范围: 44-45
• 分类号: F832.33
• 字数: 606字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4311.2010.02.024

摘要

本身并不新鲜的操作风险这一话题随着新巴塞尔资本协议的诞生又重新成为了金融界关注的焦点.到底该如何对这一与银行经营形影不离的风险进行管理呢?全世界的银行家们通过对操作风险的定义及其各种具体表现的深刻理解得出了这样的结论:好的操作风险管理能够降低经营成本并提高银行价值.本文从对操作风险的定义和特点出发,讨论了国外操作风险管理的先进经验和协议中给出的操作风险量化管理办法,指出了操作风险的量化在整个操作风险管理过程中的重要意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王叶琰		3	43	2.0	3.0