干散货运费市场不同船型投资组合的风险测度研究

• 作者: 施文明 杨忠直
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: copula方法 在险价值 Kendall'sτ
• 年，卷（期）: 2011,（8）
• 所属期刊栏目: 发展战略
• 页码范围: 63-65
• 分类号: F832.5
• 字数: 3910字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2011.08.022

摘要

文章利用copula方法考察不同船型投资组合的运费风险水平,并与单船型市场风险水平比较.结果发现,t-copula能够很好地拟合两个子市场间较低的相关性；而且不同船型投资组合的风险显著低于单船型运费市场的风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨忠直	上海交通大学安泰经济与管理学院	105	1324	20.0	32.0
2	施文明	上海交通大学安泰经济与管理学院	2	5	2.0	2.0