基于跳扩散过程的欧式交换期权定价

• 作者: 贺战兵 黄双双
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散过程 交换期权 随机微分方程
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 32-35
• 分类号: O211.6
• 字数: 2918字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.01.009

摘要

考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题,运用无套利理论推导出期权价值微分方程,利用变换计价单位的方法,得到交换期权的显示定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贺战兵		16	54	4.0	7.0
2	黄双双	嘉兴学院数理与信息工程学院应用数学教研室	3	11	2.0	3.0