含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择

• 作者: 张琳 郭文旌
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 跳跃扩散过程 信用风险 最优投资策略 有效边界
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 60-63
• 分类号: O221
• 字数: 2874字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.02.013

摘要

假定投资者将其财富分配在这样两种风险资产中,一种是股票,价格服从跳跃扩散过程;一种是有信用风险的债券,其价格服从复合泊松过程.在均值-方差准则下通过最优控制原理来研究投资者的最优投资策略选择问题,得到了最优投资策略及有效边界,最后通过数值例子分析了违约强度、债券预期收益率以及目标财富对最优投资策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭文旌	南京财经大学金融学院	56	407	12.0	18.0
2	张琳	南京财经大学金融学院	4	6	2.0	2.0