完备市场下亏空风险的最小化

• 作者: 杨云锋 金浩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散过程 等价鞅测度 财富优化
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 30-33
• 分类号: O211.6
• 字数: 2926字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.04.007

摘要

假定股票价格服从跳扩散过程,在完备市场的条件下,讨论了小额投资人投资行为的风险以及亏空风险最小化的财富优化问题,利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合使风险最小化,给出了优化投资组合、优化财富过程、最终价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨云锋	西安科技大学理学院	17	42	3.0	6.0
2	金浩	西安科技大学理学院	13	44	3.0	6.0