含MCVaR的投资组合优化统一模型

• 作者: 银建华
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合模型 统一模型 条件风险价值(CVaR)
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 41-43
• 分类号: F224.0
• 字数: 2124字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.03.009

摘要

研究了Duarte提出的投资组合优化统一模型及条件风险价值(CVaR),分析了以CVaR为风险度量的投资组合优化模型的具体形式,建立了统一七种模型的投资组合优化统一模型,并发现统一模型是一个凸二次规划问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	银建华	昌吉学院数学系	12	32	3.0	5.0