股指的分形布朗运动模型和Hurst指数与转移概率

• 作者: 傅勐哲 梁世东
• 来源期刊: 应用物理
• 学科: 经济
• 关键词: 分形布朗运动 HURST指数 重标极差分析法 转移概率
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 97-101
• 页数: 5页
• 分类号: F2

摘要

股指时间序列被发现具有分形特性,基于分形市场假说,本文将建立一个分形布朗运动模型来描述股指的波动,通过比较模拟时间序列与实际股指序列的Hurst指数,估算出股指序列的转移概率。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁世东	中山大学光电材料与技术国家重点实验室	4	9	1.0	3.0
2	傅勐哲	中山大学光电材料与技术国家重点实验室	1	0	0.0	0.0