在不允许卖空条件下的最优比例再保险投资

• 作者: 郭文旌 鲁忠明
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: HJB方程 均值一方差准则 有效边界 LQ随机控制
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 69-74
• 分类号: F224|O213
• 字数: 5327字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.02.015

摘要

假设保险公司的盈余过程服从一个带扰动项的布朗运动,保险公司可以投资一个无风险资产和n个风险资产,还可以购买比例再保险,并且风险市场是不允许卖空的.本文在均值一方差优化准则下研究保险公司的最优投资一再保策略选择问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优组合投资策略的解析和保险公司投资的有效投资边界的解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	鲁忠明	南京财经大学金融学院	2	7	2.0	2.0
2	郭文旌	南京财经大学金融学院	56	407	12.0	18.0