时滞均值回复θ过程及其数值解的收敛性

• 作者: 张春赛 胡良剑
• 来源期刊: 计算数学
• 学科: 数学
• 关键词: 均值回复θ过程 存在唯一性 非负性 Euler-Maruyama数值解
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 185-198
• 分类号: O241
• 字数: 6437字
• 语种: 中文

摘要

时滞均值回复θ过程用于描述受时间延迟影响的利率、波动率等金融特征,本文利用随机时滞微分方程理论证明了过程在1/2≤θ<1情况时解的存在唯一性和非负性.由于表示该过程的随机时滞微分方程没有显示解,所以数值近似解是研究过程的重要的方法,本文证明了时滞均值回复θ过程Euler-Maruyama数值解的p(p≥2)阶矩意义上的强收敛性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡良剑	东华大学应用数学系	56	163	8.0	11.0
2	张春赛	东华大学应用数学系	2	0	0.0	0.0