保费率交替变化的马氏调制风险模型

• 作者: 玄海燕 白志文 马成业 黎锁平
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 工学
• 关键词: 马氏过程 生存概率 积分-微分方程 Laplace变换 特征方程
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 752-759
• 分类号: TP273
• 字数: 5019字
• 语种: 中文

摘要

考虑保费率交替变化的马氏调制风险模型,首先研究保费率变化为两状态平稳遍历马氏过程下该模型的生存概率,并推导出具有平稳初始状态分布的生存概率满足的积分-微分方程；然后通过Laplace变换对该方程的解进行了研究,利用方程组系数矩阵的非负特征根,得到了初始资本为零时生存概率的精确表达式.最后作为特例,研究了索赔额为指数分布下生存概率的具体表达形式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黎锁平	兰州理工大学运筹与控制研究所	78	642	14.0	20.0
2	玄海燕	兰州理工大学运筹与控制研究所	31	172	7.0	12.0
3	马成业	兰州理工大学运筹与控制研究所	19	90	5.0	8.0
4	白志文	兰州理工大学运筹与控制研究所	1	11	1.0	1.0