不允许卖空下的最优投资组合

• 作者: 吕婷婷 成央金 李光荣 陈峰
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 不允许卖空 最优投资组合 次微分 Fritz-John条件
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1-3
• 分类号: O224
• 字数: 2785字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5900.2011.02.001

摘要

研究了带有交易费且不允许卖空条件下的最优投资组合问题,交易费函数h(x)的不可徽导致了求解过程的复杂,为方便求解,该文首次引入了次微分,建立了函数h(x)的次微分表达式,由此可以求出最优投资组合.给出了实例,运用MATLAB计算出结果,并将结果与文献《投资组合优化与无套利分析》(李仲飞,汪寿阳,2000)中结果进行了对比,实验结果表明用次微分方法所得结果比上述文献的要好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	成央金	湘潭大学数学与计算科学学院	37	53	4.0	6.0
2	吕婷婷	湘潭大学数学与计算科学学院	4	4	1.0	2.0
3	李光荣	湘潭大学数学与计算科学学院	5	6	2.0	2.0
4	陈峰	湘潭大学数学与计算科学学院	5	4	2.0	2.0