随机利息力下的一类年金的时间价值

• 作者: 安勇
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 随机利息力 年金 期望 矩母函数
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 64-68
• 分类号: F840
• 字数: 4519字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.02.014

摘要

对于年金的时间价值的研究,往往假定利率在整个期间内是固定不变的,但事实上,由于受到多种因素的影响,利率通常具有不确定性.因此,本文采用可逆MA(1)模型对随机利息力进行建模,在此基础上,研究了期末付虹式年金和期末付平顶虹式年金的时间价值问题,给出了上述两种形式年金现值的期望和方差的递推公式.通过数值仿真分析了相关参数对期未付虹式年金现值的期望值的影响,其结论对投资者的投资决策提供了参考依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	安勇	山西大学商务学院理学系	11	21	3.0	4.0