用随机漫步模型拟合2000年1月至2010年7月上海证券综合指数

• 作者: 严少敏 吴光
• 来源期刊: 广西科学
• 学科: 经济
• 关键词: 拟合 随机漫步模型 上海证券综合指数
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 92-96
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-9164.2011.01.023

摘要

用随机漫步模型拟合2000年1月至2010年7月上海证券综合指数(上证指数)的月收盘价、周收盘价、日收盘价、月均价和周均价.先将十进制股票指数转换成标准随机漫步,再将同等步伐的标准随机漫步扩展为十进制步伐的随机漫步以形成随机指数,最后寻找随机漫步模型中拟合指数的最佳种子.结果显示,上证指数主要呈现随机漫步走势,该模型能够拟合上证指数的不同数据系列.