基于滑动窗DFNN的含有复杂条款认股权证定价模型

• 作者: 孙彬 李铁克
• 来源期刊: 郑州大学学报（理学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 认股权证定价 Black-Scholes模型 滑动窗口 动态模糊神经网络
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 104-109
• 分类号: F830.91
• 字数: 5457字
• 语种: 中文

摘要

将Black-Scholes模型与动态模糊神经网络相结合,构建一种含有复杂条款的认股权证定价模型.通过设定一定长度的滑动窗来保持采用固定长度的数据进行模型结果参数调整,同时采用动态调整前提参数策略,确保定价模型的泛化能力.以我国权证市场中认股权证阿胶EJC1为例进行分析,结果表明,提出的定价模型与RBF模型相比准确性较高,并且对权证价格走势判断较为准确.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李铁克	北京科技大学经济管理学院	165	1829	21.0	34.0
2	孙彬	北京科技大学经济管理学院	23	108	7.0	9.0