具有两种副索赔的离散相依风险模型破产问题

• 作者: 张伟 赵明清
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 相依索赔 联合分布 风险模型 破产概率
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 44-48
• 分类号: O211.6|F840
• 字数: 3828字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.02.010

摘要

考虑了一类离散相依的风险模型,该模型假设主索赔以一定的概率引起两种副索赔,而第一种副索赔有可能延迟发生.通过引入一个辅助模型,分别得出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与破产时赤字的联合分布的表达式、初始盈余为"时破产前盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式、初始盈余为0时的破产概率,以及初始盈余为"时的破产概率求解方法.最后,结合实例进行了数值模拟.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵明清	山东科技大学信息科学与工程学院	65	413	12.0	18.0
2	张伟	山东科技大学信息科学与工程学院	41	177	7.0	11.0