封闭式基金随机动态定价模型

• 作者: 陈晓锋 黄文彬
• 来源期刊: 福州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 封闭式基金 随机动态定价 模型
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 33-36
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: CNKI:35-1117/N.20110120.1712.005

摘要

通过讨论封闭式基金净值X1、封闭式基金折价率X2和流动性不足X3对封闭式基金的市场交易价格的影响,导出了封闭式基金的市场交易价格的随机动态形式:P(X1,X2,X3,t)=exp(X1-1/k(1-exp(-k(T-t)))X2-(T-t)X3+C(t)).

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄文彬		30	111	7.0	9.0
2	陈晓锋		6	14	2.0	3.0