具有多时点重置的欧式重置权证定价

• 作者: 邓国和 黄艳华
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 Monte Carlo模拟
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 82-86
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3247字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.03.017

摘要

考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价,应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学科学学院	62	336	10.0	15.0
2	黄艳华	广西师范大学数学科学学院	2	15	2.0	2.0