汇率变动的分数阶福克——普朗克方程

• 作者: 肖建斌 邱清华
• 来源期刊: 杭州电子科技大学学报（自然科学版）
• 关键词: 逆子扩散算子 分数阶福克-普朗克方程 分数阶导数
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 82-84
• 分类号: O174
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9146.2011.03.021

摘要

该文主要运用拉普拉斯变换、拉普拉斯逆变换,以R.Friench模型为基础,推导出随机过程{△X(Sα(t))}的概率密度函数所满足的分数阶福克-普朗克方程.并且指出,所得到的分数阶福克-普朗克方程要比古典的福克-普朗克方程优越,更适合描述外汇市场中外汇的变化规律,从而为下一步推导非古典的期权定价方程奠定了理论基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖建斌	杭州电子科技大学理学院	32	95	5.0	9.0
2	邱清华	杭州电子科技大学理学院	1	0	0.0	0.0