Black-Scholes期权定价模型的五点式混合差分方法

• 作者: 宜娜 张春晓 蹇明
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 数值方法 Black-Scholes模型
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 66-70
• 分类号: O211.63
• 字数: 2954字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.04.014

摘要

研究了欧式看涨期权定价问题的差分方法,将Black-Scholes方程等价代换为标准抛物型偏微分方程,在时间方向上采用前、后差商,空间方向上采用五点差分格式,再引入参数θ建立一个稳定的混合差分格式.根据Von Neumann条件证明了该格式的稳定性及收敛性,并通过数值计算的实际应用,结果表明该算法适用于到期日较长的期权定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蹇明	华中科技大学数学与统计学院	21	146	7.0	11.0
2	宜娜	华中科技大学数学与统计学院	1	7	1.0	1.0
3	张春晓	华中科技大学数学与统计学院	3	7	1.0	2.0