带交易费用的最优投资和比例再保险

• 作者: 杨鹏 林祥
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) 投资 再保险
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 29-33
• 分类号: F830|O211.3
• 字数: 3422字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.02.007

摘要

研究了保险公司的最优投资和再保险问题.保险公司的盈余通过跳-扩散风险模型来模拟,可以把盈余的一部分投资到金融市场,金融市场由一个无风险资产和n个风险资产组成,并且保险公司还可以购买比例再保险;在买卖风险资产时,考虑了交易费用.通过随机控制的理论,获得了最优策略和值函数的显示解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林祥	中南大学数学学院	33	194	8.0	13.0
2	杨鹏	西京学院基础部	31	103	6.0	9.0