构造脉冲响应函数的置信区间的新方法

• 作者: 吴学锋 张晓峒
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 脉冲响应 置信区间 自举 单位根
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 111-116
• 页数: 6页
• 分类号: F224
• 语种: 中文

摘要

提出一个构造近单位根自回归过程脉冲响应函数的置信区问的新方法.新方法首先利用近似中位数无偏估计方法修正自回归系数的普通最小二乘估计的偏差,然后利用标准自举方法构造脉冲响应函数的置信区间.蒙特卡罗模拟结果表明在小样本时新方法的表现要明显优于已有的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张晓峒		53	818	17.0	27.0
2	吴学锋		6	97	3.0	6.0