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从调整的高阶方差到积累波动率的逼近
从调整的高阶方差到积累波动率的逼近
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摘要：
考虑了一个Levy过程驱动的随机微分方程,证明了当分划趋于零时,调整的高阶方差收敛到积累的波动率.并且当驱动过程是stable过程时,构造一个模拟程序验证了此结果.
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文献信息
| 篇名 | 从调整的高阶方差到积累波动率的逼近 | ||
| 来源期刊 | 南开大学学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 高阶方差 随机波动率 积累波动率 Lévy过程 | ||
| 年，卷（期） | 2011,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 106-112 | |
| 页数 | 7页 | 分类号 | O211.63|O211.4 |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | |||
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高阶方差
随机波动率
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Lévy过程
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期刊影响力
南开大学学报(自然科学版)
主办单位：
南开大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
0465-7942
CN：
12-1105/N
开本：
大16开
出版地：
天津市南开区卫津路94号
邮发代号：
6-174
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
2529
总下载数（次）
13
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