基于市场微结构模型和进化算法的资产分配

• 作者: 彭辉 甘敏 陈晓红
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: 市场微结构模型 进化算法 资产分配
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 314-321
• 分类号: O231
• 字数: 5773字
• 语种: 中文

摘要

研究了一种离散时间金融市场微结构模型的估计以及基于此模型的资产分配控制问题.提出用进化算法来估计这种市场微结构模型,以得到其最优的结构和市场背后隐含的过剩需求和市场流动性过程.进一步,用估计的过剩需求信息而非预测价格来指导资产分配.资产分配策略的门限参数用约束优化进化算法来估计.对深证综合指数时间序列的实证分析结果表明了提出方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈晓红	中南大学商学院	461	11481	55.0	85.0
2	甘敏	中南大学信息科学与工程学院	51	432	13.0	19.0
6	彭辉	中南大学信息科学与工程学院	45	394	10.0	17.0