基于Copula模型的风险相关性度量方法

• 作者: 刘海龙 吴庆晓
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 时变Copula 变结构Copula 集成风险管理 Pair-Copula 模型选择
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 页码范围: 752-761
• 分类号: F830.91
• 字数: 9679字
• 语种: 中文

摘要

给出了集成风险管理的一般模型,论述了多元Copula、时变Copula、变结构Copula模型在风险管理领域的应用,指出了Copula的最新研究进展——Pair-Copula,总结了各种类型Copula模型的特征、用途和局限性.最后,给出了Copula模型的一个选择方法,指出了进一步的研究领域,为在风险管理中选择更合适的模型和对风险实施更准确的度量提供思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘海龙	上海交通大学安泰经济与管理学院	133	2415	26.0	45.0