应用Gibbs Sampler的GARCH模型选择

• 作者: 汤丹 赵昕东
• 来源期刊: 华侨大学学报（自然科学版）
• 关键词: 广义自回归条件异方差模型模型 Gibbs样本生成器 准则值 参数估计
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 443-446
• 分类号: O211.62|F224.0
• 语种: 中文

摘要

为了解决候选模型较多,无法一一比较其准则值的问题,提出基于Gibbs样本生成器(Gibbs sampler)的广义自回归条件异方差(GARCH)模型的选择方法.模拟实验结果表明:该模型选择方法可以高效、准确地从大量的候选模型中选择出准则值最小的模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汤丹	华侨大学数量经济研究院	9	23	3.0	4.0
2	赵昕东	华侨大学数量经济研究院	63	338	10.0	17.0