基于逼仓动机的期市逼仓风险及其预警

• 作者: 宋军 赵鹰妍 邢精平
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 逼仓 风险溢价效应 风险预警
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 页码范围: 613-619
• 分类号: F830.9
• 字数: 7563字
• 语种: 中文

摘要

为改善目前期货市场逼仓风险管理(主要为事后识别和惩罚)的效率,将期货市场的风险溢价效应融入对逼仓动机的诠释中,认为投机者在长期无法获得足够风险补偿时,可能发动逼仓.对沪胶期货进行实证分析,结果显示,投机者收益率越小且持仓量越大时,期货市场逼仓风险越高.最后,基于上述结论提出一个新的分层次逼仓风险预警方案,该方案在可信度、可行性和时效性上较目前已有方案具有一定优势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋军	复旦大学经济学院	21	174	8.0	12.0
2	邢精平		26	77	5.0	8.0
3	赵鹰妍	北京大学光华管理学院	2	10	2.0	2.0