索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略

• 作者: 李娜 林祥
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 复合Poisson-Geometric过程 破产概率 投资 比例再保险 Hamilton-Jacobi-Bellman方程
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 174-180
• 分类号: O211.67
• 字数: 4501字
• 语种: 中文

摘要

本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林祥	中南大学数学学院概率统计研究所	33	194	8.0	13.0
2	李娜	中南大学数学学院概率统计研究所	54	345	9.0	17.0