基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测

• 作者: 万秋兰 王玉荣 陈昊
• 来源期刊: 东南大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 两重门限GARCH模型 厚尾效应 混合信息冲击曲面 短期负荷预测
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 页码范围: 1182-1187
• 分类号: TM714
• 字数: 5533字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-0505.2011.06.011

摘要

针对负荷时间序列的非线性和波动性特征,在研究负荷时间序列波动性门限特征的基础上,引入冲量门限的概念,提出了一种基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测新方法.利用条件极大似然估计方法,估计了模型参数.同时,考虑到负荷时间序列波动的厚尾效应,将模型推广为服从非高斯分布假设下的情形,建立了2种基于厚尾假设的两重门限GARCH类负荷预测模型.利用所提出的混合信息冲击曲面,分析了不同性质的冲击和冲量对负荷时间序列波动性的影响.实际算例基于南京地区日用电量数据进行了短期负荷预测,验证了模型及方法的可行性和有效性.算例结果表明,服从广义误差分布的两重门限GARCH模型预测效果满意.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万秋兰	东南大学电气工程学院	81	1515	21.0	35.0
2	王玉荣	东南大学电气工程学院	23	208	8.0	14.0
3	陈昊	东南大学电气工程学院	25	197	9.0	12.0