带有梯形模糊数的均值-方差投资组合模型比较分析

• 作者: 王妍超 邓雪
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 梯形模糊数 均值-方差模型 可能性均值 可能性方差
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 49-54
• 分类号: F830
• 字数: 3834字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.03.011

摘要

采用梯形模糊数来描述证券的收益率,并建立基于梯形模糊数的收益最大化单目标均值-方差模型、风险最小化单目标均值-方差模型、和收益最大化风险最小化的双目标均值-方差模型.对上述三种模型进行实例分析,讨论投资比例系数上界为1和0.7两种不同情况下三种模型的对比,进而证明模型的可行性以及分析不同模型之间的差异性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓雪	华南理工大学理学院数学系	36	1808	6.0	36.0
2	王妍超	暨南大学管理学院	2	14	2.0	2.0