基于非正态分布的投资组合VaR分解

• 作者: 吴新林
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合VaR 边际VaR 成分VaR 增量VaR g-h分布
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 39-42
• 分类号: F830.9
• 字数: 3302字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.04.009

摘要

在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,结果发现它与正态方法下投资组合分解的结论一致,并结合实证研究验证了结论的正确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴新林	湖北第二师范学院数学与数量经济学院	11	7	2.0	2.0