规避发电商合同违约风险的新型期权

• 作者: Jérome DEJAEGHER 印永华 张东霞 赵珊珊
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 政治法律
• 关键词: 合同违约风险 风险规避 期权 实时电价 蒙特卡洛仿真
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 34-37
• 分类号: D9
• 字数: 3050字
• 语种: 中文

摘要

研究了市场条件下发电商合同违约风险的规避.由于损失函数中同时包含了缺额发电容量和实时市场电价,所以可以视之为工程和金融风险的叠加.设计了以小时电价模型为基础的新型期权,采用风险中性理论和蒙特卡洛仿真法对新型期权进行定价,对新型期权规避风险的效果进行了定量评估.采用法国巴黎电力交易所(PPX)2004年和2005年电价数据进行仿真,结果表明,该新型期权能够有效规避发电商合同违约风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张东霞		61	3997	32.0	61.0
2	印永华		85	4127	27.0	64.0
3	赵珊珊		10	282	5.0	10.0