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摘要:
使用MF-DFA方法对中国汇率市场和国际汇率市场主要汇率的收益和波动的多重分形性质进行了实证分析,发现中国汇率市场和国际汇率市场的收益以及波动都存在明显的多重分形特征,且中国汇率市场的收益和波动的多重分形性质更为强烈.进一步验证了汇率收益以及波动序列的胖尾分布和长记忆性是多重分形产生的原因.
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文献信息
篇名 中国和国际汇率市场的多重分形比较
来源期刊 北京师范大学学报:自然科学版 学科 地球科学
关键词 汇率 多重分形 MF-DFA方法 收益 波动
年,卷(期) 2011,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 546-550
页数 分类号 P315.5
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李汉东 北京师范大学管理学院 36 365 10.0 18.0
2 崔美兰 北京师范大学管理学院 1 6 1.0 1.0
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汇率
多重分形
MF-DFA方法
收益
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北京师范大学学报(自然科学版)
双月刊
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