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中国和国际汇率市场的多重分形比较
中国和国际汇率市场的多重分形比较
作者:
崔美兰
李汉东
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
汇率
多重分形
MF-DFA方法
收益
波动
摘要:
使用MF-DFA方法对中国汇率市场和国际汇率市场主要汇率的收益和波动的多重分形性质进行了实证分析,发现中国汇率市场和国际汇率市场的收益以及波动都存在明显的多重分形特征,且中国汇率市场的收益和波动的多重分形性质更为强烈.进一步验证了汇率收益以及波动序列的胖尾分布和长记忆性是多重分形产生的原因.
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内容分析
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文献信息
篇名
中国和国际汇率市场的多重分形比较
来源期刊
北京师范大学学报:自然科学版
学科
地球科学
关键词
汇率
多重分形
MF-DFA方法
收益
波动
年,卷(期)
2011,(5)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
546-550
页数
分类号
P315.5
字数
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
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姓名
单位
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被引次数
H指数
G指数
1
李汉东
北京师范大学管理学院
36
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崔美兰
北京师范大学管理学院
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节点文献
汇率
多重分形
MF-DFA方法
收益
波动
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
北京师范大学学报(自然科学版)
主办单位:
北京师范大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
0476-0301
CN:
11-1991/N
开本:
大16开
出版地:
北京新外大街19号
邮发代号:
82-406
创刊时间:
1956
语种:
chi
出版文献量(篇)
3342
总下载数(次)
10
总被引数(次)
24959
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