FRA:后危机时代在我国商业银行应用中的风险控制

• 作者: 赵汕
• 来源期刊: 金融纵横
• 学科: 经济
• 关键词: FRA 上海银行间同业拆放利率 场外交易 参考利率 对冲
• 年，卷（期）: 2011,（12）
• 所属期刊栏目: 商业银行经营与管理
• 页码范围: 42-48
• 页数: 7页
• 分类号: F832
• 语种: 中文

摘要

2007年11月1日,银行间债券市场正式推出远期利率协议(Forward Rate Agreements,简记FRA).在后危机时代,FRA具有更大的发展价值,但它犹如一把双刃剑,在规避和转移风险的同时也产生了新的金融风险.本文从FRA自身可能产生的风险的视角,分析了FRA在制度设计、参考利率选择、报价品种等方面存在的诸多风险因素,并在此基础上提出加强对我国FRA风险控制的对策,避免使商业银行在应用FRA进行风险管理的同时遭受来自FRA自身的风险,提高商业银行风险管理水平.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵汕	北京广播电视大学财经教学部	17	40	4.0	5.0