在约化模型下具有随机回收率的公司债券定价

• 作者: 周香英 潘坚
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 约化模型 随机回收率 偏微分方程方法 债券定价
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 92-96
• 分类号: F830.9
• 字数: 4089字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.03.019

摘要

在假设违约过程和利率过程相关的情形下,利用无套利原理构造了具有随机回收率的公司债券定价模型,然后运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,最后讨论了模型中的参数对信用利差的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周香英	赣南师范学院数学与计算机科学学院	19	56	5.0	6.0
2	潘坚	赣南师范学院数学与计算机科学学院	29	47	4.0	5.0