随机利率下分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型

• 作者: 严惠云 曹译尹
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 分数跳-扩散 Ornstein-Uhlenbeck 随机利率
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 75-80
• 分类号: O211.F830
• 字数: 3006字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.02.016

摘要

假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从HullWhite模型,建立了随机利率情形下的分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了Black-Scholes模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	严惠云	西安财经学院统计学院	6	17	3.0	4.0
2	曹译尹	华北电力大学经济管理系	1	5	1.0	1.0