跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解

• 作者: 杨淑伶
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 双障碍期权 跳跃扩散过程 Crank-Nicolson格式 GMRES迭代法 预处理算子
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 86-89
• 分类号: O241
• 字数: 3039字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.04.018

摘要

提出了一种求解带有跳跃的双障碍期权定价模型的数值方法.算法采用了Crank-Nicolson 有限差分格式和复化梯形公式对模型进行离散,对离散后的线性系统采用GMRES迭代法求解,并且构造了一个新的预处理算子以加速迭代法的收敛.数值实验验证了该方法能快速求解模型并达到二阶收敛精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨淑伶	广东工业大学应用数学学院	15	39	3.0	6.0