绝对破产下的总负持续时间

• 作者: 孙国红 张丽维 李慧 裴新年
• 来源期刊: 天津师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 古典风险模型 绝对破产 负持续 借款利息
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 21-24,28
• 分类号: O174.5|O211.6
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1114.2011.01.005

摘要

考虑常利率下的贷款复合泊松模型,讨论了在绝对破产情况下的总的负持续时间,利用马氏性推导并解出总的负持续时间的拉普拉斯变换.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙国红	天津农学院基础科学系	29	575	10.0	23.0
2	李慧	南开大学数学科学学院	14	87	6.0	9.0
3	裴新年	中共天津市委党校基础课教研部	10	5	1.0	1.0
4	张丽维	南开大学数学科学学院	1	1	1.0	1.0