多元t-copula尾相依的单调性

• 作者: 林金官 石爱菊
• 来源期刊: 东南大学学报（英文版）
• 学科: 数学
• 关键词: 多元t-copula copula 逆伽玛分布 单调性 正则变化函数 相关系数
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 466-470
• 分类号: O212.4
• 字数: 1154字
• 语种: 英文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-7985.2011.04.024

摘要

考虑了多元t-copula的上尾象限相依指数和上尾极值相依指数,该t-copula是在相依结构下定义的.由于多元连续型随机变量的copula函数关于严格单调递增变换具有不变性质,由此推导了多元t-copula的尾相依指数的精确表达式,得到的结果明显比以往文献给出的结论更加简洁.然后,讨论了这2个相依指数关于相关系数的局部单调性质:上尾极值相依指数关于相关系数是严格单调递增的,但上尾象限相依指数的单调性比较复杂.通过蒙特卡罗模拟数据验证了结果的正确性.同时,发现所有结论可以推广到生成随机变量是正则变化的分布类中.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林金官	东南大学数学系	75	396	10.0	16.0
2	石爱菊	东南大学数学系	11	29	4.0	4.0