更新跳跃-扩散过程下的复合期权定价

• 作者: 任英 梁红枫 汤灿琴
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 更新过程 期权定价 复合期权 更新跳-扩散过程
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 24-27
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2822字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.01.007

摘要

假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,并假设跳跃高度服从对数正态分布,利用期权定价的鞅方法,推导得到了股票价格服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汤灿琴	大连海事大学数学系	13	15	2.0	3.0
2	任英	大连海事大学数学系	5	30	2.0	5.0
3	梁红枫	大连海事大学数学系	1	7	1.0	1.0