CEV和B&P作用下带交易费的亚式期权定价模型

• 作者: 乔克林 任芳玲
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 亚式期权 交易费用 CEV模型 B&P过程 数值分析
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 77-81
• 分类号: F830.9
• 字数: 3643字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.03.016

摘要

基于B-S定价模型的基础,利用Ito公式及保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型.得出了该类期权价格所满足的微分方程,并对模型做了数值分析.结论拓宽了亚式期权的研究范围,更适用于实际金融市场.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔克林	延安大学数学与计算机科学学院	107	225	7.0	10.0
2	任芳玲	延安大学数学与计算机科学学院	48	100	6.0	7.0