CARA效用函数下美式期权的定价

• 作者: 邢迎春
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: CARA效用函数 美式期权 最佳实施期
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 18-20
• 分类号: O211.9
• 字数: 1768字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.01.005

摘要

考虑当期权持有者的效用为CARA效用函数U(x)=-e<'-λx>时的关式期权定价问题.运用最优停止理论得到其在有限离散时间金融市场模型下的最佳实施期,并给出相应美式期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邢迎春	南京财经大学应用数学学院	1	5	1.0	1.0