基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型

• 作者: 孙滢 高岳林
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 多阶段资产组合 信用风险修正 风险价值(VaR) Monte Carlo模拟 改进粒子群算法(APSO)
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 71-76
• 分类号: F830
• 字数: 5153字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.01.017

摘要

从资产组合管理角度出发,用信用风险修正的方法对企业信用等级阈值进行修正,同时考虑商业银行持续经营的特点,将修正后的信用风险引入到多阶段的模型当中去,建立一个基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型.针对该模型的特点,给出了把Monte Carlo模拟的动态算法和改进粒子群的多阶段算法相结合求解方法.数值试验表明所建立的模型是合理的且符合商业银行的实际操作要求,给出的方法是有效的和可行的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙滢	北方民族大学信息与系统科学研究所	11	36	4.0	6.0
2	高岳林	北方民族大学信息与系统科学研究所	146	1138	17.0	27.0