混合分数布朗运动下亚式期权定价

• 作者: 孙玉东 师义民
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 混合分数布朗运动 几何平均型亚式期权 Black-Scholes偏微分方程
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 49-51
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2488字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.01.013

摘要

运用混合分数布朗运动的Ito公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	师义民	西北工业大学应用数学系	175	1114	18.0	21.0
2	孙玉东	西北工业大学应用数学系	14	161	7.0	12.0