CAPM模型在沪深的β值估计的算法分析

• 作者: 吉晓玲 邓东雅
• 来源期刊: 商
• 学科: 经济
• 关键词: CAPM模型 β值 算法
• 年，卷（期）: 2011,（31）
• 所属期刊栏目: 投资理财
• 页码范围: 80
• 分类号: F832.48
• 字数: 1720字
• 语种: 中文

摘要

CAPM模型是当今研究沪深证券的常用模型之一.基于这个模型的实证分析的要点在于分析其模型中各因子之间的联动性的强弱,即ββ.本文介绍了CAPM模型的基础意义,并且设计了在沪深两市估计β值的算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓东雅	西南财经大学经济数学学院	6	4	1.0	1.0
2	吉晓玲	西南财经大学经济数学学院	2	2	1.0	1.0