基于长记忆视角的Granger因果检验

• 作者: 何晓光 杨继光 许友传
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 长记忆性 短时相依 Granger因果检验 R/S检验
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 22-25
• 分类号: F224.9|F830.91
• 字数: 3816字
• 语种: 中文

摘要

基于ARFIMA和FIGARCH模型,以地产股指数和银行股指数为例,提供了一种分解长记忆时间序列短记忆特征的思路,研究了时间序列长记忆性对Granger因果检验的影响.案例研究表明,银行指数收益率波动对地产指数收益率波动有更强的因果引致关系,且银行指数收益率波动的长记忆特征在一定程度上影响到其短时相依关系对地产指数收益率波动的解释力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何晓光	广东商学院金融学院	21	200	7.0	13.0
2	杨继光		5	88	2.0	5.0
3	许友传	复旦大学金融研究院	38	335	11.0	17.0