金融风险管理VAR方法应用与挑战

• 作者: 余世文
• 来源期刊: 财会通讯：综合（中）
• 学科: 经济
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页数: 2页
• 分类号: F224

摘要

金融危机引起人们对金融监管与金融风险管理更多的关注,而在所有的金融风险中,金融市场风险具有特殊的地位,不仅所有金融资产都面临着金融市场风险,而且金融市场风险往往是其他类型金融风险的基础原因。在这种情况下,产生了一种能全面测量复杂证券组合的市场风险的方法——风险价值模型(以下简称VAR)。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余世文	武汉科技大学中南分校	24	41	4.0	6.0